 システムトレード用語集 |
ここでは私が良く使用するシステムトレード用語を紹介させて頂きます。
期待値
期待出来る回収率を言います。
期待値の高い行動をとり続ければドンドン利益が増えると言う事です。
システムトレードはまさにこの期待値が重要です。
カウンタートレード
逆張り手法の事です。
カーブフィッティング
システムを過去の相場にぴったり合うように過剰に最適化することです。
過去の相場に合う様にシステムを構築するのでバックテストの結果は優秀になります。
しかし、実際の売買ではバックテストと誤差が生じる事になります。
ギャップアップ（GU）
前日の終価より当日の始値が高値で寄り付く事です。
上に窓をあける、上放れとも言います。
ギャップダウン（GD）
GUの逆で、前日終値より当日の始値が安値で寄り付く事です。
下に窓をあける、下放れとも言います。
スリッページ
スリッページとは、注文価格と約定価格に差が生じる事です。
出来高が少ない銘柄では自分が注文を入れる事により、価格変動が起こりスリッページが生じる場合が有ります。
ドローダウン（DD）
資産曲線の中で谷のように深くなっている期間を指します。
負けが続いた時期が、ドローダウンです。
特に過去に最も谷が深い期間を最大ドローダウンと言い、システムの安定性を測るのに最も重要な指標です。
バックテスト
検証を行う事です。
プロフィットファクター（PF）
PF＝勝ちトレード総利益÷負けトレード総利益
PF＝勝率÷（１−勝率）×PR
PFは１を超えていないと利益が出ていない事になります。
PFは、勝率とPRによって定義されますので、システムの特徴を簡単に把握することが可能です。
ペイオフレシオ（PR）
PR＝勝ちトレード平均利益÷負けトレード平均損失
平均利益が平均損失の何倍かを示す。
PRが２より大きいと１勝２敗のトレードでプラスの利益となる。
逆張り系では１前後、順張り系では２以上が望ましいとされています。
ロジック
売買ルールの事です。
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