システムトレードシステムトレードで最も重要な事

　システムトレードをやる上で最も重要な事

私が今までシステムトレードを行ってきて経験してきた中で、重要だと思う事を書かせていただきます。

特にシステムトレードに限らず株式売買では銘柄分散と資金管理が重要だと感じています。

ここではそれらについて説明したいと思います。

　銘柄分散

銘柄分散は誰でも分かりますよね？

買い付ける銘柄を分散してリスクを抑えると言う目的です。

資金が数万円だと10分の1以上に分散する方が、ドローダウンの軽減と年利が安定する傾向に、
逆に分散数を少なくすると年利は向上しますがドローダウンが大きくなる傾向が有ります。
※これは個人の売買ルールによって多少変動します。

信用取引を上手く利用して銘柄分散数を増やすのがベターだと思います。
レバレッジは過去の検証結果から追証にならない範囲で行うのがいいでしょう。
私の経験上、レバレッジ２倍程度、最高でも２．４倍程度までは大丈夫だと思います。

　資金管理

よく世間で「資金管理が大切」と言われていますが、この資金管理を詳しく言っている人はいないと思います。

資金管理とは、一体どういう意味なのでしょうか？
ここでは私が思う事を書きますが、これが正解と言うわけではありませんので…

資金管理その１
買いシグナルが出て買い付ける時、資金の●％まで投入するのか？と言う事です。

特に逆張りの場合、買った後も暴落しシグナルが連続して出る事が多々有ります。

例えば暴落の初期段階で全資金を投入してしまった場合はどうでしょう？
２日目からは暴落を眺めて、大きく膨らむ含み損に怯える事となります。

一気に買わず資金量を調節する必要が出てきます。
資金を２～３分割して投入すれば、数日暴落が続いても、有利な条件で買う事が可能と言うわけです。
ただ、年利が落ちる傾向にありますが、大きく資金を溶かす事を思えば安全に運用が出来ますので
システムトレードの性質には合っていると思います。

問題は、この資金量の分散を検証する市販のシステムトレードソフトが今の所、販売されていない事です。
検証を行うには、自分でプログラムを組むか、Excelにデータを落とし込んで検証する必要があります。

私は検証くん＋Excelにてこの資金管理を検証しています。

資金管理その２
自分の資金量での検証を行う事です。

市販されているシステムトレードソフトでは、自分の資金量を加味したバックテストが行えない事が大半です。

何がいけないのかと言うと…
特に逆張りの場合、シグナルが大量に出た時ほど勝率や期待値が高いと言えます。
１００銘柄以上のシグナルが出ても、自己資金で実際に買える銘柄数って限られていますよね？
ここが問題なのです。

結局、全銘柄を購入した場合の検証結果なので、実際のトレードと検証結果で誤差が生じてきます。
でも、現在は１つだけこの自己資金での検証が出来るソフトがあります。
検証くんというシステムトレードソフトです。

でも最初、検証くんのサイトを見たとき、何だか怪しさ全開だったので買うまで大分悩みました。
実際購入して見ると、結構使いやすく自己資金で検証ができるので満足しています。