システムトレードシステムトレードの手順

　システムトレードの手順

※まずシステムトレードを行うには
　過去のデータを基に検証が出来るプログラム、又は専用ソフトを用意する必要があります。

システムトレードの手順は私のやり方ですので、ここの内容は100％正しいとは限りません。

　自分の性格を知る

この部分を最初にしっかりと考えないとシステムトレードを続けるのが厳しくなります。

例えば…
自分は利益よりも安定運用を求めるのか？
それとも多少、不安定でも利益を追求するのか？

自分の性格に合った物でないと、途中でシステムに従って機械的にトレードする事ができなくなります。
私の経験上、途中で裁量を入れてしますと、せっかく一生懸命検証した事が無駄に終わってしまう可能性が
すごく高いです。

さて、貴方はどっちを求めますか？

　システムの設計

売買判断の為のルールや大きな損失やダマシを防ぐフィルターを考えます。

簡単に言うとどんな指標使用するかと言う事を考えます。
移動平均線を使うのか…
オシレーター系を使うのか…

セミナーDVDや投資商材にてこの辺を研究するといいと思います。

　バックテスト（検証）を行う

過去のデータを使用してバックテストを行います。

ここで大切なのはシステムの安定性を検証します。
もちろん利益率も大切ですが、安定していないと途中で破産という最悪の状況も考えられます。

何を基準に安定性を見るのかと言いますと例えば各年の年利のバラツキが少ない事。
マイナスの年があったり、大きなDDを受けた事が無いかといった感じで見ていきます。

平均利益と平均損失でペイオフレシオを見るのもいいかもしれません。

特定の時期だけ特化して好成績が出るような事をカーブフィッティングと言います。
自分のロジックがカーブフィッティングしていないかを見ることも大切です。
将来、その売買ルールが使用できなくなる可能性を見る基準となります。

　バーチャルでの検証を行う

バックテストでよい結果が出た場合、早く自分の売買ルールでシステムトレードを行いたい気持ちも分ります。
しかしいきなり実戦に入るのは危険が高いです。

最終的に利益が出ても途中で損失が大きい場合は精神的にキツイ売買ルールと考えられますので、
システムの再構築が必要になってくると思います。

実際に売買していると仮定して、実際の運用に耐えれるシステムかどうかを判断します。

バーチャルで上手くいった場合は実戦に入っていいと思います。
この時はちょっと損した気分になりますが、相場はずっとありますので、次のチャンスで儲けましょう。

　システムトレード実戦開始

バーチャルでの検証で売買ルールが大丈夫と判断した場合、実際に運用を開始します。

運用が始まると途中で売買ルールの変更は行いません。
勝率100％の売買ルールは絶対ありませんので、負ける時も必ずあります。
一定期間、その売買ルールで売買を続けないとバックテストで得た検証結果に近づく事ができません。

よほどの事が無い限り、その売買ルールを続けることが大切です。

　失敗しない為に

特に、システムトレードを開始して間もない頃は、優秀な売買ルールにあるにもかかわらず、
システムの指示通り売買できなくて失敗する事があります。

ザラバを見てついつい裁量を入れてしまったり、期限切れの日数を伸ばしたり縮めたり…
もし、裁量を入れて上手くいってしまうと一番タチが悪いです。

システムは機能しているけど、人間が機能しない方が問題なのです。
システムトレードはシステムに従って機械的にトレードする事が基本です。